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原题目:时间序列因子择时与横截面因子配权的新方法

摘要

文献泉源:Dichtl H , Drobetz W , Lohre H , et al. Optimal Timing and Tilting of Equity Factors[J]. Financial Analysts Journal.

推荐缘故原由:

1.弁言

2.确立可投资的全球股票因子

3.因子择时(Factor Timing)

3.1.展望变量

3.2.手艺面指标

3.3.削减展望变量的数目

3.4.最优化因子择时

3.5.实证效果

4.因子配权(Factor Tilting)

4.1.横截面因子特征

4.2.因子价差

4.3.因子动量

4.4.因子颠簸率

4.5.因子拥挤度

4.6.方法论

4.7.实证效果

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5.平滑均值-方差因子分配

5.1.约束条件

5.2.Black-Litterman压缩

5.3.交易成本责罚项

5.4.平滑对因子择时和配权的影响

6.总结

外洋文献推荐:因子选股类

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外洋文献推荐:资产设置类

外洋文献推荐:事宜研究类

外洋文献推荐:投资者行为类

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外洋文献推荐:择时计谋类

外洋文献推荐:公司金融

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外洋文献推荐:基金研究类

外洋文献推荐:其他

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风险提醒:本讲述内容基于相关文献,不组成投资建议。

《天风证券-金融工程:外洋文献推荐第166期》

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